주식 자동거래(3) - 매수 전략

주식 거래에서 핵심은 매수/매도 전략이다.

자동거래의 장점은 초단기 매매를 통하여 세상의 하루를 한 달 또는 1년으로 늘릴 수 있다는 점이다. 

 

이전 글:주식 자동거래(2) - 만만치 않다 에 적은 것처럼 수집한 데이터를 보며 부자가 된 듯 한 기분이 들었다.

내친김에 매매 프로그램을 바로 만들고 숫자를 이래저래 변경하며 시간 가는 줄 모르고 하염없이 숫자만 바라봤다.

 

그러나 막상 매매 시뮬레이션을 해 보니, 0원을 넘기는 것이 어려웠다.

수익이 아니라 0원이 목표인 것처럼 느껴졌다.

 

약 3주간, 개미처럼 데이터만 모으다가 매수 전략을 고민하고, 아래와 같은 결과를 얻었다.

 

• 설정

초기 자금 : 1백만 원
1회 매수 최대 금액 : 3십만 원
거래(매수 or 매도) 비용 : 거래 대금의 0.3% 로 차감

 

• 매수 조건 속성

가격 이평선 - 이평선 별  평균 가격 우상향 and 각 이평선 간 차이(계차) 우상향
  예 1) 1분 이평선 평균가: 1000원, 5분 이평선 평균가: 800원, 10분 이평선 평균가: 700원 (O)
  예 2) 1분 이평선 평균가: 900원, 5분 이평선 평균가: 800원, 10분 이평선 평균가: 700원 (X) - 우상향은 맞으나 등차 간격
거래량 이평선 - 이평선 별 평균 거래량 우상향 and 이평선 간 차이(계차) 우상향
  예 3) 1분 이평선 거래량: 1000주, 5분 이평선 거래량: 800주, 10분 이평선 거래량: 700주 (O)
  예 4) 1분 이평선 거래량: 900주, 5분 이평선 거래량: 800주, 10분 이평선 거래량: 700주 (X) - 우상향은 맞으나 등차 간격

 

• 결과

가격, 거래량 이평선	매도 조건(고정)	결과 (8월2일 ~ 8월 16일)	거래 종목
1분,3분,5분,7분 (등차)	매수 비용 대비 1.5% 하락 시 매도 매수 60분 이내, 최고가 대비 3.0% 하락 시 매도 매수 60분 이후, 최고가 대비 1.5% 하락 시 매도	+2.63 % +26,311 원	아프리카TV, 프레스티지바이오,지씨셀,노터스 등
1분,3분,5분,7분,9분 (5개 이평선)	매도 조건 동일	N/A	(거래없음)
5분,10분,20분,60분,120분 (보편적인 이평선, 일->분)	매도 조건 동일	-2.24% -22,351 원	엔피, 위메이드맥스,휴림로봇,엘앤에프
1분,2분,4분,12분,24분 (보편 이평선, 계차 활용)	매도 조건 동일	+0.42% +4,225 원	컴투스, 켐트로스, 미래나노텍
1분,2분,3분,4분 (1분 등차)	매도 조건 동일	-1.89% -18,908 원	프레스티지바이오,태광,지니뮤직 등
1분,2분,3분,5분,8분 (피보나치 수열 참조)	매도 조건 동일	N/A	(거래없음)
2분,3분,5분,7분,13분 (소수 수열 참조)	매도 조건 동일	-1.18% -11,787 원	현대무벡스,박셀바이오,이녹스,태웅로직스 등
1분,5분,10분,15분  (5분 등차)	매도 조건 동일	+2.69% +26,884 원	원티드랩,휴림로봇,포스코엠텍,에스티팜 등
1분,4분,8분,12분 (3분 등차)	매도 조건 동일	+0.75% +7,546 원	휴림로봇,에스에프에이,HK이노엔,디어유 등

 

가장 수익률이 좋았던 이평선 조건 2개를 동시 조합해 봤다.

가격, 거래량 이평선	매도 조건(고정)	결과 (8월2일 ~ 8월 16일)	거래 종목
1분,3분,5분,7분 (등차) 1분,5분,10분,15분  (5분 등차)	매수 비용 대비 1.5% 하락 시 매도 매수 60분 이내, 최고가 대비 3.0% 하락 시 매도 매수 60분 이후, 최고가 대비 1.5% 하락 시 매도	+5.32 % +53,196 원	아프리카TV, 프레스티지바이오,지씨셀,노터스,원티드랩,휴림로봇,포스코엠텍,에스티팜 등

 

8월 02일 ~ 16일 사이에만 적용되는 마법일지도 모른다.

 

다음에는 매수 조건을 고정하고, 매도 조건을 조정하여 수익률 변화를 알아볼 계획이다.

 

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주식 자동거래(4) - 상관관계