주식 자동거래(4) - 상관관계

22년 8월 2일 ~ 9월 25일 현재까지, 매일 코스닥/코스피 각 종목별 가격 변화를 5초 간격으로 쌓고 있다.

(이전 글:주식 자동거래(2) - 만만치 않다)

 

지난 글(이전 글:주식 자동거래(3)-매수 전략)을 통해, 적당한 매수 전략을 적용한 시뮬레이션 결과 +5.32% 라는 마법을 경험했다.

 

매도 전략 테스트를 하려 했으나, 설렘으로 잠을 잘 수 없었다.

그래서, 8월 29일 ~ 9월 22일 대상으로 매수 전략 시뮬레이션을 실행했다.

 

• 결과

가격, 거래량 이평선	매도 조건(고정)	결과 (8월29일 ~ 9월 22일)
1분,3분,5분,7분 (2분 등차) 1분,5분,10분,15분  (5분 등차)	매수 비용 대비 1.5% 하락 시 매도 매수 60분 이내, 최고가 대비 3.0% 하락 시 매도 매수 60분 이후, 최고가 대비 1.5% 하락 시 매도	-16.05% -160,498원

눈물이 핑 돌았다.

그랬다. 위 매수 조건은 8월 2일 ~ 16일 사이에만 적용되는 마법이었다.

 

오랜 시간을 들였지만, 근거 없는 파라미터와 값들을 선택하여 억지로 만든 숫자였다.

(잘 모르지만 Deep Learning 도 값을 막 대입해서 가중치를 조정해 나가는 것 아니었나?)

 

다시 도전하기로 했다.

 

가격 변화와 가장 관계가 깊은 파라미터는 어떤 것이 있을까? 

spearman 상관계수를 통하여, 시간별 현재가와 다른 파라미터 간의 상관관계를 계산해 봤다. (08월 04일 데이터 1개만 사용)

 

• 대상 파라미터

매도호가, 매수호가, 거래량(단위 시간), 총 매도호가 잔량, 총 매수호가 잔량, 최우선 매도호가 잔량, 최우선 매수호가 잔량, 외국인 순매수, 프로그램 순매수, 당일 외국인 순매수, 당일 기관 순매수, 당일 개인 순매수

 

• 확인 방법 : 시간별 현재가 vs 파라미터 별 상관관계 확인
• 조건 : 8월 4일 데이터 사용, 8월 4일 상한가 종목인 '알에프세미', '위메이드 맥스', '코이즈' 대상으로 확인
• 결과 (주요 파라미터만 기록)

대상 파라미터	알에프세미	위메이드맥스	코이즈	합계	상관관계 순위
거래량	-0.2	-0.5	0.03	-0.67
최우선 매수 잔량	0.82	0.83	0.56	2.21	2등
최우선 매도 잔량	-0.57	-0.73	-0.97	-2.27	1등
총 매수 호가 잔량	0.78	0.80	0.57	2.15
총 매도 호가 잔량	-0.56	-0.68	-0.94	-2.18	3등
당일 외국인 순매수	-0.31	0.53	0.72	0.94
당일 개인 순매수	-0.73	0.82	0.82	0.91

+1.0에 가까울수록 정방향 상관관계 높아짐, -1.0에 가까울수록 역방향 상관관계 높아짐, 0 이면 아무 상관없음.

 

내 눈엔 결과가 그럴싸해 보인다.

 

거래량 경우, 초반에는 폭발적으로 늘어날 수 있으나 현재 가격이 상한가에 가까울수록 거래량을 줄어들 것만 같았다.

결과를 보면 거래량은 상한가 추이와 상관관계가 다른 파라미터에 비해 떨어진다.

 

반면, 현재 가격이 오를수록 매수 잔량도 함께 늘어날 것 같고, 매도 잔량은 반대로 줄어들 것 같다.

표만 보면, 거래량 추이와 현재 가격 추이는 오히려 반비례 관계이고, 상관관계는 낮았다.

 

그럼에도, 나는 현재가와 거래량 이평선의 우상향만으로 매수를 고민했다.

 

다음에는 좀 더 다양한 날짜의 상한가 종목들에 대해 각 파라미터 별 상관관계를 확인해 볼 계획이다.

 

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주식 자동거리(5) - 상관관계2