주식 자동거래(5) - 상관관계2

지난글(이전 글:주식 자동거래(4) - 상관관계)에 이어, 현재가격 추이와 가장 상관 관계가 높은 항목에 대하여 알아봤다.

 

가장 높은 상관관계를 갖는 항목들은 매수 종목과 시점을 판단하기 위해 사용할 것이다.

 

 

• 결과

 - 총 22일(기간:08/02 ~ 08/16, 09/06 ~ 09/23) 코스닥 상한가 종목 52건 대상,  종목 대상 평균값

	Spearman 상관계수	순위
거래량	-0.205
매도 잔량	-0.435	4등
매수 잔량	0.478	3등
최우선 매도 잔량	-0.535	1등
최우선 매수 잔량	0.502	2등
프로그램 매수량	-0.190
외국인 매수량	-0.193
기관 매수량	-0.213

데이터를 많이 확인할수록, 상관도가 흐릿해지는 느낌이 드는 것은 기분 탓일까?

 

특정 날, 특정 종목을 보면 현재가와 상관계수가 0.9, 0.8, -0.9, -0.8 인 경우도 많았지만 0 에 가까운 값을 갖는 경우도 많았다.

 

이전 매수 전략에 사용한 거래량은 순간의 폭발적인 신호일 수 있지만, 상한가로 향해가는 현재가 추이와 상관관계가 적었다.

현재가와 상관관계가 높은 항목은 (최우선) 매도량, (최우선) 매수량 이었다.

 

• 상관관계가 높은 상한가 2 종목 (현재가 - 최우선 매수 잔량 - 최우선 매도 전량)

코리아에프티(22.09.06)	현재가	최우선 매수 잔량	최우선 매도 잔량
상관계수 (현재가 대비)		0.817	-0.909
그래프

 

골드앤에스(22.09.07)	현재가	최우선 매수 잔량	최우선 매도 잔량
상관계수(현재가 대비)		0.787	-0.897
그래프

 

• 상관관계가 낮은 상한가 2 종목 (현재가 - 최우선 매수 잔량 - 최우선 매도 전량)

양지사(22.09.19)	현재가	최우선 매수 잔량	최우선 매도 잔량
상관계수(현재가 대비)		0.025	0.152
그래프

 

에스티큐브(22.08.03)	현재가	최우선 매수 잔량	최우선 매도 잔량
상관계수(현재가 대비)		0.108	-0.181
그래프

 

다음에는 현재가, 최우선 매도 잔량, 최우선 매수 잔량 3가지 항목으로 구성하여 매수 시뮬레이션을 할 계획이다.

 

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